Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT)
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Methoden - Beispiele - Anwendungen29,99 €
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Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT) in der Hanser eLibrary
Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT) in der Hanser eLibrary
- ISBN: 978-3-446-44771-4
- Erscheinungsdatum: 10/2017
- Sprache: Deutsch
- Auflage: 1
- Barrierefreiheit: Das vorliegende Dokument kann der Carl Hanser Verlag zur Zeit nicht gemäß den Standards barrierefrei zur Verfügung stellen. Die Strukturierung der Textelemente entspricht aber schon jetzt weitestgehend den Anforderungen zur Barrierefreiheit. Der Carl Hans
- Seitenanzahl: 239
-
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Produktinformationen "Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft (AT)"
Grundlagen für den Finanzbereich
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
Es wird methodisch zwischen dem Portfolio- und Kreditbereich unterschieden. Neben der Risikobewertung geht das Buch auf die Optimierung von Wertpapierportfolios ein und schließlich wird die Berechnung von Derivaten behandelt.
Alle Themen werden mit praxisrelevanten Beispielen begleitet, um das Verständnis der Verfahren zu vertiefen.
Aus dem Inhalt: Grundlagen; Stochastische Beschreibung von Kursänderungen; Bewertung von Optionen; Modellierung abhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten durch ein Ein-Faktor-Modell; Logit-Modell zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; Portfoliooptimierung
Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.
Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten.
Es wird methodisch zwischen dem Portfolio- und Kreditbereich unterschieden. Neben der Risikobewertung geht das Buch auf die Optimierung von Wertpapierportfolios ein und schließlich wird die Berechnung von Derivaten behandelt.
Alle Themen werden mit praxisrelevanten Beispielen begleitet, um das Verständnis der Verfahren zu vertiefen.
Aus dem Inhalt: Grundlagen; Stochastische Beschreibung von Kursänderungen; Bewertung von Optionen; Modellierung abhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten durch ein Ein-Faktor-Modell; Logit-Modell zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; Portfoliooptimierung
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Sandro Scheid
Dr. Sandro Scheid lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München an der Fakultät für Betriebswirtschaft.
Die Coverdateien dürfen Sie zur Bewerbung des Buches honorarfrei verwenden.
